FishHunt

Трейлинг бай и трейлинг стоп

Опубликовано в Заработок
/
7 Июн 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Loading...

 

Trailing Buy и Trailing Stop – инструменты для инвестора, позволяющие автоматизировать процесс покупки или продажи активов по наиболее выгодной цене.

Trailing Buy

Этот инструмент используется при покупке ценных бумаг или криптовалюты по наиболее низкой цене в пределах одного периода изменения стоимости.

Посредством своего торгового терминала инвестор дает команду трейдеру отслеживать стоимость продажи актива, устанавливая при этом два параметра:

  • минимальная допустимая цена;
  • процент отклонения от цены.

При достижении установленного минимального уровня, инструмент активируется и начинается процесс слежения. С этого момента включается готовность в любой момент времени произвести операцию покупки.

Слежение происходит по следующему алгоритму:

  • цена растет, не коснувшись установленной инвестором минимальной отметки – trailing buy бездействует, находясь в режиме ожидания;
  • цена снижается, преодолевая предел минимальной установленной отметки – trailing buy устанавливает новую минимальную цену и продолжает слежение от этой цены. Теперь и процент отклонения будет отсчитываться от этой новой установки;
  • цена растет после достижения минимума, но не превышает допустимый процент отклонения – trailing buy бездействует, находясь в режиме ожидания;
  • цена растет, превышая порог процента отклонения – trailing buy совершает покупку по цене равной минимально установленной плюс процент плюс величина скачка с момента, когда цена была ниже границы процента отклонения до величины выше этой границы.

Trailing Stop

Инструмент, аналогичный trailing buy, но применяющийся при намерении продажи активов.

Trailing Stop следит за ценой активов при ее повышении и нужен для продажи активов за максимальную стоимость в пределах одного периода роста цен.

Для использования trailing stop необходимо задать верхний уровень цены актива и допустимый процент отклонения. Как только цена достигнет установленного уровня, trailing stop включается в работу. Далее возможны четыре варианта реакции в зависимости от характера изменения цены:

  • цена начинает снижаться, не достигнув установленной максимальной отметки – trailing stop входит в режим ожидания, не предпринимая никаких действий;
  • цена растет и становится выше максимально установленной поручением инвестора – trailing stop устанавливает новую максимальную цену, от которой теперь будет отсчитываться процент отклонения;
  • цена падает, но остается в пределах максимально установленной за минусом допустимого отклонения – trailing stop бездействует;
  • цена падает ниже допустимого предела – trailing stop совершает сделку.

Как правильно пользоваться этими инструментами и когда

Trailing Buy и Trailing Stop позволяют совершить сделку на условиях выгоднее ожидаемых, так как они самостоятельно переустанавливают указанные инвестором минимальные и максимальные указанные значения в зависимости от ситуации. При этом операция никогда не будет совершена на условиях менее выгодных.

Эти алгоритмы используются в том случае, если, по прогнозам специалистов или по мнению инвестора, началось затяжное изменение цены в одном направлении. В этом случае инвестор, сидя перед терминалом, может самостоятельно отслеживать уровень позиции, держа руку на пульсе. Но куда удобнее доверить этот механический процесс автоматическим инструментам.

Trailing Buy и Trailing Stop в определенной степени защищают средства инвестора от непредвиденных скачков цен. Для этого и задается процент возможного отступления, правильность выбора которого особенно важна. Ведь именно от него зависит момент и цена совершения сделки.

Выбрав слишком маленький диапазон доверия, можно закрыть позицию досрочно, не дождавшись следующего изменения в выгодном направлении. Завышенный процент может привести к слишком большому отклонению от пикового значения, что приведет к значительной потере средств. Оптимальный процент выбирается исходя из опыта инвестора, анализа величины локальных колебаний графика и допустимой степени риска.

При использовании этих инструментов важно помнить, что алгоритмы слежения будут работать только при включенном терминале задающего поручение.

Оставить комментарий